הקליפ של Big Girls Cry הוא כבר החלק השלישי בטרילוגיית הוידיאו של הזמרת-יוצרת סייה בהשתתפות מדי זיגלר, ילדה-רקדנית-שחקנית בת 12, שהשתתפה גם בקליפ השנוי במחלוקת Elastic Heart, שהואשם בתוכן פרובוקטיבי ואף בפדופילה. הרווח היה כולו של סייה. השיר טיפס למקום השני ברשימת 100 הנמכרים ביותר של הבילבורד.
ההבדל הפעם שהילדה מככבת לבדה (ללא רקדן) מול המצלמה, כאשר רק פניה וכתפיה הם עיקר הקליפ. אלא מה: בשלב מסוים, גופה של מונף לאוויר ע"י זוג ידיים שמאחוריה, כאשר היא תלויה – רגליה רוטטות כמו מחפשות להשתחרר. מי שחש ברגע הזה כאילו מדובר בחנק, יירגע אחרי שגופה הקטן יחזור לקרקע והיא תמשיך בעוויות הפנים החייתיות שלה.
הקליפ בוים ע"י  סייה ודניאל אסקיל, שביימו גם את Elastic Heart ואת המועמד לגראמי – Chandelier.
Big Girls Cry הוא הסינגל השלישי מתוך אלבומה של סייה 1000 Forms of Fear.